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1. 明确问题边界：我到底想验证什么

在真正开始参数回测之前，我先给自己设定了几个边界条件。

这一步非常重要，否则任何参数研究都会迅速滑向“调参比赛”。

我只关心三个问题：

参数变化是否会显著改变策略结果？

是否存在相对稳定的参数区间？

所谓“最优参数”，在时间上是否具备持续性？

注意，我刻意没有把“哪组参数收益最高”作为研究目标。

2. 回测对象与基本设定

为了尽量减少干扰因素，我做了几个简化假设：

使用最基础的 MACD 金叉 / 死叉作为信号

不叠加其他过滤条件

不引入仓位管理与资金曲线优化

目的只有一个：

把所有变化，都尽量归因到“参数本身”。

3. 参数遍历：从“点”到“面”

与其寻找一组“最优参数”，

我更关心的是：

参数空间里的整体结构。

因此，我没有只测试少量离散参数， 而是对快线、慢线参数做了成体系的遍历。

在结果可视化之后，一个现象非常明显：

存在局部收益极高的点

但这些点周围往往非常陡峭

也就是说，

参数只要稍微偏移，结果就会迅速恶化。

4. 稳定区间 vs 极值点

与“最优点”形成鲜明对比的， 是那些：

收益不算最高

但在较大参数范围内表现相近的区域

我更愿意把它们称为：

稳定区间。

在这些区间里：

参数变化对结果不敏感

策略表现更连续

这类区域， 往往比收益最高的单点更有研究价值。

5. 时间切分后的残酷现实

为了验证参数是否具有“时间稳定性”，

我将数据划分为不同时间段， 在一个区间内寻找表现较好的参数， 再把它们放到另一个区间进行验证。

结果并不令人意外：

绝大多数“最优参数”失效了

表现排名发生了明显重排

这再次印证了一个事实：

参数优化，本质上是在向历史数据索取答案。

6. 我从这次回测中得到的三个结论

MACD 参数并非完全无关紧要

但“最优参数”高度不稳定

稳定区间远比极值点重要

这意味着：

盲目调参，风险极高

对参数敏感的策略，本身就值得警惕

7. 写在最后

这次回测，并没有让我找到一组“更好的 MACD 参数”。

但它让我确认了一件事：

量化研究的价值，不在于给出确定答案，而在于排除错误路径。

如果你也正在做参数优化， 不妨先停下来问自己一句：

我是在验证假设，还是在追逐曲线？

这往往比参数本身更重要。