目录
- 个股趋势交易量化系统 — 可读逻辑表达式版
- 1️⃣ 基础筛选
- 2️⃣ 趋势许可
- 3️⃣ 交叉前预警 (Setup Alert)
- 4️⃣ 交叉确认 (Trigger Alert / 建仓信号)
- 5️⃣ 动态位置风险评分 (Position Risk / RiskScore)
- 6️⃣ 事件与异常过滤
- 7️⃣ 止损与退出规则
- 8️⃣ 状态机逻辑
明白，我把之前完整规则改成“可读性强的逻辑表达式形式”，每条规则用 AND / OR / 条件表达式 的方式列出，更适合直接用于量化系统或 AI 编程理解。
个股趋势交易量化系统 — 可读逻辑表达式版
1️⃣ 基础筛选
MarketCap ≥ 5B USD
AND
AvgVolume(20D) ≥ 30M USD
AND
(RevenueGrowthYoY ≥ 10% OR FreeCashFlow > 0)
说明：保证股票流动性和财务稳健性
2️⃣ 趋势许可
Close > EMA200
AND
Slope(EMA200, 20D) ≥ -0.05%/日 // 长期趋势向上或走平
AND
(EMA50 > EMA200 OR Close > EMA50) // 中期趋势
说明：长期趋势为必需，中期趋势可加分
3️⃣ 交叉前预警 (Setup Alert)
EMA5 / EMA10 distance ≤ 0.3%
AND
Slope(EMA5, 5D) > 0
AND
Volume(5D) ≥ AvgVolume(20D)
AND
Close ≥ Recent10DHigh - 2%
说明：仅提示观察，不建仓
4️⃣ 交叉确认 (Trigger Alert / 建仓信号)
EMA5 上穿 EMA10 for ≥1 day
AND
Close > EMA10
AND
Volume ≥ 1.3 * AvgVolume(20D)
AND
MACD_Histogram ≥ 0
AND
EMA5/EMA10 过去10日交叉次数 ≤ 1
说明：确认建仓，防止横盘反复
5️⃣ 动态位置风险评分 (Position Risk / RiskScore)
RiskScore = 0// 长期偏离 EMA200
IF (Close - EMA200)/EMA200 > 50% THEN RiskScore += 2
ELSE IF (Close - EMA200)/EMA200 > 30% THEN RiskScore += 1// 短期加速涨幅
IF Return_20D > 25% THEN RiskScore += 1// 中期涨幅
IF Return_60D > 50% THEN RiskScore += 1// 波动率
IF ATR(14)/Close > 4% THEN RiskScore += 1// 布林带超买
IF %B > 0.9 AND 连续2日 THEN RiskScore += 1// 风险判定
IF RiskScore ≥ 3 THEN Block_Entry = TRUE
ELSE IF RiskScore = 2 THEN Suggested_Position = 50%
ELSE Suggested_Position = 100%
说明：动态仓位控制，高成长股允许长期偏离 EMA200
6️⃣ 事件与异常过滤
IF EarningsDate - Today ≤ 5 THEN Block_Entry = TRUE
OR
IF ABS(DailyReturn) > 2 * ATR(14) THEN Block_Entry = TRUE
说明：避免财报/极端波动带来的风险
7️⃣ 止损与退出规则
TrendExit:
IF EMA5 < EMA10 AND Close < EMA50 THEN Exit_PositionRiskScoreExit:
IF RiskScore 从 ≤1 → ≥3 THEN Reduce_or_Exit_PositionProfitProtection:
IF UnrealizedGain ≥ 20% AND Close < EMA10 THEN PartialExitTimeStop:
IF DaysSinceEntry ≥ 10 AND Close 未创新高 THEN PartialExit
8️⃣ 状态机逻辑
STOCK →基础筛选 →趋势许可 →交叉前预警 (PRE_ALERT) →交叉确认 (ENTRY_ALLOWED) →位置风险动态评分 →事件过滤 →仓位分级 →下单/观察 →止损/退出
- 任何一层 FALSE → 阻止建仓
- RiskScore ≥ 3 → 一票否决
- PRE_ALERT → 观察，不建仓
- ENTRY_ALLOWED → 建仓允许
- 止损/退出 → 风险控制
✅ 这个形式非常直观：
- 每条规则都用 逻辑 AND / OR / IF 条件表达
- 直接可用于 Python/pandas、TradingView Pine Script、Freqtrade 等量化编程
- 支持动态评分和仓位控制
- 支持事件/异常过滤
如果你需要，我可以进一步帮你把这套逻辑生成 Excel/Notion 可勾选模板，每条规则对应一列状态、分数、备注，直接用于每日监控和信号生成。
你希望我直接生成吗？