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这个策略的基本逻辑是：当市场的波动性（即价格区间）突然放大时，往往预示着新趋势的开始。我们用一个简单的指标来量化这种波动，并据此进行交易。

1. 指标公式

这个策略只使用一个指标，我们称之为波动率因子 (Volatility Factor, VF)。

VF = ln(最高价 / 最低价) * 10

• 最高价：当前K线的最高价。
• 最低价：当前K线的最低价。
• ln：自然对数。ln(最高价/最低价) 本质上是计算当日价格的变化幅度（对数收益率的一种形式）。乘以10是为了放大这个值，使其更容易被观察到和用于触发信号。

这个值的含义：VF 值越大，表示当天的价格波动范围（从最高到最低）越大。

1. 买入和卖出时机

这个策略需要一个波动性基准。我们假设如果当前的波动性超过了过去一段时间的平均水平，就可能发生“突破”。

策略规则（以做多为例）：

1. 计算基准波动率 (Benchmark Volatility)：
   • 计算过去N天（例如N=20）的VF值的简单移动平均（SMA）。我们称之为 VF_MA。
   • VF_MA = SMA(VF, 20)
2. 买入信号 (开仓信号)：
   • 如果当前K线的 VF > VF_MA * 系数K（例如K=1.5）
   • 并且当前K线是阳线（收盘价 > 开盘价）
   • 则在下一根K线开盘时 买入。
   • 逻辑：波动性显著放大（超过平均水平的1.5倍）且价格收涨，表明可能开始了向上的突破行情。
3. 卖出信号 (平仓信号)：

买入后，设置一个目标盈利点和止损点。

• • 止盈：当股价从买入价上涨达到 X% 时，卖出。例如 X = 5%。
  • 止损：当股价从买入价下跌达到 Y% 时，坚决卖出止损。例如 Y = 3%。
  • 补充条件：如果一直没达到止盈或止损，则在买入后的第M天（例如第5天）无条件卖出。

根据上述描述，我们来实现此策略：

第一步先定义波动率因子指标：

选择SPL公式，输出列名填VF，输出列类型选普通，表达式为ln(最高/最低)*10：

1. SPL公式：ln()函数

函数说明：

计算一个数值的自然对数（以常数 e 为底的对数）。

函数语法：

ln(number)

参数说明：

number 数值类型

用法示例：

ln(100) //输出结果4.605170185988091

第二步定义买入信号列：

选择SPL公式，输出列名填VF_signal，输出列类型选信号，表达式为if(VF>VF[-20:-1].avg()*1.5 && 收盘>开盘,1,0)

第三步定义策略：买入信号列选VF_signal，买入价格选昨日收盘价，卖出信号列和卖出价格均不设（其意思是不按此操作），止盈幅度填5，止损幅度填3，最长持仓日填5，平仓缺省价格选昨日收盘价：

提交后可看到回测结果：

可以看到使用该策略，600690这只股票在2022年实现了盈利。

SPL量化工作台（临时）网址：http://stock.raqsoft.com.cn:8092/model.jsp

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